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以太坊期权隐含波动率持续高企
分析师指出，以太坊未来价格的不确定性使得其期权隐含波动率远高于比特币。相比之下，比特币的隐含波动率出现了更为显著的下降，表明衍生品交易者认为比特币市场正趋于稳定。
隐含波动率（IV）是期权市场中使用的一个指标，代表市场对资产或证券未来可能变动或价格波动的预测。根据The Block的数据仪表板，在当前减半后的市场调整期间，以太坊的IV并未像比特币那样大幅下降。比特币波动率指数从减半事件发生时的72%下降至数月低点55%，而以太坊的同一指标则从76%降至当前的65%，降幅相对较小。
以太坊波动风险溢价凸显市场担忧
本周的Bitfinex Alpha报告指出，期权交易者对以太坊中期价格的不确定性反映在该资产的波动风险溢价（VRP）上。报告概述了以太坊期权市场的VRP降幅远小于比特币期权市场。
Bitfinex分析师强调了本月底市场对第二大数字资产的不确定状况，这主要源于美国证券交易委员会（SEC）即将对两个现货以太坊ETF申请做出决定。
Bitfinex分析师补充道："以太坊波动风险溢价降幅小于比特币的一个可能原因是，SEC将于2024年5月23日做出的ETF决定为以太坊价格增添了额外的不确定性。"
交易数据揭示波动差异
根据TradingView的数据，在最近减半后的市场调整期间，比特币波动风险溢价（VRP）下降至8%，而以太坊的VRP则降至18%。
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