以太坊期权未平仓合约单日减少约900万美元
以太坊期权未平仓合约在一天内减少了约900万美元。看涨期权占比维持在63%以上,显示市场仍持有上涨预期。
截至9日上午9时,据CoinGlass数据显示,以太坊期权未平仓合约总额为65.6亿美元。这较前一日(66.5亿美元)下降了约1.4%。未平仓合约构成显示,看涨期权占63.06%,看跌期权占36.94%。
以太坊期权交易量按美元计约为13.95亿美元。具体来看,各平台交易量分布为:Deribit 3.19亿美元,CME 3500万美元,OKX 1.8亿美元,Binance 2.21亿美元,Bybit 6.4亿美元。以24小时交易量计,看涨期权占50.75%,看跌期权占49.25%。
未平仓合约集中的主要合约
未平仓合约最集中的合约按顺序为:3200美元看涨期权(12月25日,Deribit)、2500美元看涨期权(6月26日,Deribit)、2000美元看涨期权(6月26日,Deribit)。
24小时交易量领先的主要合约
24小时交易量居前的合约按顺序为:1600美元看跌期权(4月10日,Bybit)、2600美元看涨期权(4月10日,Bybit)、18000美元看涨期权(6月26日,Bybit)。
期权是一种衍生品,允许投资者对标的资产价格变动进行杠杆押注,或用于对冲现有头寸的风险。看涨期权(看涨押注)赋予持有者在未来特定时间以预定价格购买标的资产的“权利”;看跌期权(看跌预期)则赋予持有者决定是否卖出的权利。未平仓合约是指当前市场中所有未平仓期权合约的总量,是衡量头寸累积规模的指标。
看涨与看跌期权的比例、未平仓合约与交易量的变化,可用于区分中期头寸构建与短期应对趋势。未平仓合约的增加意味着新头寸的流入,表明市场对中期价格前景的押注增加,而非单纯的短期交易。然而,即使未平仓合约中看涨期权占比较高,若实际交易量中看跌期权占优,可能意味着同时存在为应对短期调整的防御性交易或波动性对冲需求。
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