[以太币期权日报] 未平仓合约看涨期权占62%优势·2050美元看跌期权交易量居首_新闻

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[以太币期权日报] 未平仓合约看涨期权占62%优势·2050美元看跌期权交易量居首

2026-05-04 09:41:48

以太坊期权市场未平仓合约呈看涨结构，短期交易以看跌期权为主

截至4日上午9时，以太坊期权未平仓合约总额为63.8亿美元，较前一日增长约0.95%。未平仓合约中，看涨期权占比62.23%，看跌期权占比37.77%。

以太坊期权交易量约为5.9648亿美元。按平台划分，Deribit交易量为1.27亿美元，CME为47.8万美元，OKX为8100万美元，Binance为1.44亿美元，Bybit为2.44亿美元。24小时交易量中，看涨期权占比41.89%，看跌期权占比58.11%。

未平仓合约集中的关键合约

未平仓合约最为集中的合约包括：行权价2500美元的看涨期权（6月26日到期）、行权价3200美元的看涨期权（12月25日到期）以及行权价2000美元的看涨期权（6月26日到期）。

24小时交易量领先的合约

24小时交易量居前的合约包括：行权价2050美元的看跌期权（5月4日到期）、行权价500美元的看跌期权（5月15日到期）以及行权价2350美元的看涨期权（5月4日到期）。

期权是一种衍生品，允许投资者对标的资产价格波动进行杠杆押注或对冲现有头寸风险。看涨期权赋予买方在未来以预定价格买入资产的权利，通常用于看涨预期；看跌期权则赋予卖出权利，常用于防范下跌风险。未平仓合约代表市场中存续的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的关键指标。

看涨与看跌期权的比例、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分中期头寸布局与短期市场应对趋势。未平仓合约增加意味着新头寸的建立，表明市场中期价格预期相关押注正在增多，而非单纯短期交易。然而，即使未平仓合约中看涨期权占比较高，若实际交易中看跌期权比重更大，则可能反映市场同时存在防御性交易或波动率对冲需求，以应对短期价格调整风险。

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