GSR调整Core3模型配置:比特币占比升至45.6%,以太坊降至30.4%
GSR对其Core3模型投资组合进行了最新调整,将比特币(BTC)的权重提升至45.6%,同时将以太坊(ETH)的权重下调至30.4%。此外,Solana(SOL)的权重被调整为24.0%。
根据11日的周报更新内容,GSR详细列出了这三类资产在过去一周及过去30天的价格波动率、交易量以及波动性指标。具体数据显示,比特币的权重增加了3.5个百分点,Solana增加了3.0个百分点,而以太坊则减少了6.5个百分点。调整后,三大资产的权重总和仍保持为100%。
近期市场表现与数据对比
截至11日,回顾过去一周的市场走势:
- 以太坊跌幅最大,达到13.5%;
- Solana下跌11.1%;
- 比特币相对稳健,仅下跌7.0%。
若将时间跨度拉长至过去30天,跌幅情况则有所不同:
- Solana以22.2%的跌幅居首;
- 以太坊下跌18.5%;
- 比特币下跌10.6%。
通过对比周度和月度数据可以看出,不同资产的下行压力来源各异:以太坊在短期内面临较大的抛压,而Solana则在更长周期内表现出更显著的回调幅度。
交易活跃度与波动性分析
在交易量方面,各资产表现分化明显。过去一个月内,比特币的交易量增长了14%,显示出一定的资金承接力;相比之下,以太坊的交易量下降了30%,Solana则下降了20%。
结合价格走势与交易量变化来看,比特币虽然本周跌幅最小,但交易量逆势上升,呈现出较强的抗跌属性。相反,以太坊不仅周内跌幅最大,其交易量萎缩也最为严重。在波动性方面,以太坊的波动率上升幅度最大,而Solana尽管月度跌幅较大,但其30日波动性仍处于相对可控的历史较低水平。
策略调整逻辑与历史回顾
GSR指出,降低以太坊权重的决策主要基于其价格弱势、波动性显著上升以及交易量大幅缩减等因素。对于Solana,尽管其短期跌幅较大,但鉴于其波动性处于可管理范围,因此维持了相应的配置比例。
Core3模型是一个每周动态调整比特币、以太坊和Solana权重的投资组合策略。此次调整正是基于对价格变动、交易活动及波动性指标的综合评估。
回顾近期的配置变化:
- 10月21日:比特币权重曾下调至40.5%,Solana上调至23.5%,当时以太坊权重为36.0%。
- 9月23日:Solana曾占据最高权重,达到45.7%,而比特币仅为22.8%。
经过两个多月的市场演变,该组合中权重最高的资产已从Solana转变为比特币,反映了市场主导力量的转换以及GSR策略的动态适应性。
BTC
ETH
SOL

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