加密货币用户在去中心化金融协议Aave进行兑换时损失数百万美元,MEV机器人抢先交易获利近千万
本周四,一个近期通过币安充值、持有5040万USDT的钱包通过去中心化交易所聚合器CoW协议及SushiSwap执行兑换操作,意图将全部资金转换为Aave代币。然而据区块链浏览器数据显示,该钱包最终仅收到327枚AAVE,价值约3.6万美元。
这意味着用户实际损失接近全部本金,其单枚AAVE购入成本高达15.4万美元,而当时市场价仅为114美元左右。更雪上加霜的是,一个MEV机器人对该交易实施了“三明治攻击”。此类机器人会扫描待处理的区块链交易,本次通过锁定巨额AAVE买单,在订单执行前推高代币价格以套利。
该机器人从Morpho闪电贷借出2900万美元封装ETH,在用户交易前通过Bancor购买推高AAVE价格,随后在SushiSwap抛售溢价代币,最终获利990万美元。
用户忽视滑点警告
SushiSwap等自动化做市商采用动态定价公式调节滑点,即预期交易价格与实际成交价的偏差,其幅度取决于资金池规模及待处理交易量。Aave创始人在社交平台指出,协议界面曾就该“异常大额订单可能产生的极端滑点”向用户发出明确警告。
“用户在其移动设备上确认了警告提示,仍选择继续执行兑换操作,接受高滑点条件,最终导致仅获得324枚AAVE。”相关去中心化自治组织亦在声明中表示:“尽管清晰提示用户将损失几乎全部交易价值,且需在确认警告后明确选择继续,用户依然决定完成兑换。”
“任何去中心化交易所、聚合器、公共或私有流动性池(或其组合)均无法以接近合理的价格执行此类规模的交易。”该组织进一步指出,此类事件“表明去中心化金融的用户体验仍需完善以全面保护用户”,同时承诺退还该交易产生的协议费用。
Aave创始人表示已关注该情况,将尝试联系用户退还交易收取的60万美元费用。“核心启示在于:去中心化金融在保持开放与无需许可特质、保障用户自由交易的同时,行业需要建立更完善的安全机制以加强用户保护。”

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